PROCESSUS STOCHASTIQUES PROCESSUS DE POISSON CHAINE DE MARKOV ET MARTINGALES

Le Monde En Tique

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Ouvrage 9782100488506 : PROCESSUS STOCHASTIQUES PROCESSUS DE POISSON CHAINE DE MARKOV ET MARTINGALES
Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés.
Table des matières
Notations utilisées et rappels
Temps d'arrêt
Processus de poisson
Applications des processus de poisson
Chaînes de Markov
Applications des chaînes de Markov
Martingales
Théorèmes d'arrêt
Problèmes de ruine
Les inégalités maximales
Théorèmes de convergence des martingales
Exemples d'applications
Le mouvement brownien


Auteur : FOATA
Editeur : DUNOD
Nombre de pages : 236
Date de publication : 10 2004

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